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Fundamentals of futures and options markets (Record no. 15047)

000 -CABECERA
Campo de control de longitud fija	02687nam a2200565 a 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
Campo de control	7505
003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL
Campo de control	CO-EnEIA
008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
Campo de control de longitud fija	141112t20081995us gr 001 u eng d
020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER)
ISBN	13: 9780132242264
020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER)
ISBN	10: 0132242265
040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN
Agencia de catalogación original	CO-EnEIA
Convenciones de la descripción	rda
041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA
Código de idioma para texto, pista de sonido o título separado	Inglés
082 74 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Número de clasificación Decimal	332
Número de documento (Cutter)	H913
Número de edición DEWEY	20
Agencia que asigna el número	CO-EnEIA
100 1# - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL
9 (RLIN)	1413
Nombre de persona	Hull, John C.
Fechas asociadas con el nombre	1946-
245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO
Título	Fundamentals of futures and options markets
Mención de responsabilidad, etc.	/ John C. Hull. - 6 edición
250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN
Mención de edición	Sexta edición
264 30 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright	New Jersey (Estados Unidos) :
Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante	Pearson Prentice Hall,
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright	2008
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión	xiii, 561 páginas :
Otros detalles físicos	gráficos ;
Dimensiones	26 cm. +
Accompanying material	1 disco compacto (CD-ROM)
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 1.
Nota de contenido con formato preestablecido	Introducción<br/>
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 2.
Nota de contenido con formato preestablecido	Mecánica de mercados futuros<br/>
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 3.
Nota de contenido con formato preestablecido	Estrategias de cobertura con futuros<br/>
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 4.
Nota de contenido con formato preestablecido	Tasas de interés<br/>
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 5.
Nota de contenido con formato preestablecido	Determinación de los precios de futuros y avances<br/>
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 6.
Nota de contenido con formato preestablecido	Futuros de tasas de interés
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 7.
Nota de contenido con formato preestablecido	Capítulo 7. Intercambios<br/>
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 8.
Nota de contenido con formato preestablecido	Opciones de mecánica de mercados<br/>
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 9.
Nota de contenido con formato preestablecido	Propiedades de opciones sobre acciones<br/>
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 10.
Nota de contenido con formato preestablecido	Estrategias de negociación con opciones<br/>
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 11.
Nota de contenido con formato preestablecido	Introducción a los árboles binomiales<br/>
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 12.
Nota de contenido con formato preestablecido	Valoración de las opciones sobre acciones: el modelo Negro-Scholes
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 13.
Nota de contenido con formato preestablecido	Opciones sobre índices bursátiles y monedas<br/>
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 14.
Nota de contenido con formato preestablecido	Opciones de Futuros<br/>
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 15.
Nota de contenido con formato preestablecido	Las letras griegas
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 16.
Nota de contenido con formato preestablecido	Árboles binomiales en práctica<br/>
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 17.
Nota de contenido con formato preestablecido	La volatilidad sonríe
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 18.
Nota de contenido con formato preestablecido	Valor en riesgo<br/><br/>
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 19.
Nota de contenido con formato preestablecido	Opciones de tipos de interés<br/>
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 20.
Nota de contenido con formato preestablecido	Opciones exóticas y otros productos no estándar<br/>
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 21.
Nota de contenido con formato preestablecido	Derivados de crédito<br/>
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 22.
Nota de contenido con formato preestablecido	Derivados del tiempo, la energía y los seguros<br/>
505 2# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA
Título	Capítulo 23.
Nota de contenido con formato preestablecido	Perjuicios derivados y lo que podemos aprender de ellos
650 17 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Fuente del encabezamiento o término	LEMB
9 (RLIN)	1458
Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	Mercado de futuros
650 27 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Fuente del encabezamiento o término	LEMB
9 (RLIN)	1569
Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	Análisis de mercados
650 27 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Fuente del encabezamiento o término	LEMB
9 (RLIN)	3936
Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	Tasas de interés
650 24 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
9 (RLIN)	3903
Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	Análisis de inversiones
650 24 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
9 (RLIN)	3939
Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada	DerivaGem (Software de simulación)
773 ## - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN
Número bibliográfico anfitrión	15049
Encabezamiento principal	DerivaGem. - Disco compacto (CD-ROM)
856 42 - ACCESO ELECTRÓNICO
Identificador uniforme del recurso URI	<a href="https://www.amazon.com/Fundamentals-Futures-Options-Markets-Sixth/dp/B004LIHF1E">https://www.amazon.com/Fundamentals-Futures-Options-Markets-Sixth/dp/B004LIHF1E</a>
Texto del enlace	Reseña \| Fundamentals of futures and options markets. - 6 edición
942 ## - ELEMENTOS KOHA
Koha préstamos (prestados), todos los ejemplares	2
Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías
Koha tipo de item	Libro - Material General

Holdings
Decarcatado	Perdido	Fuente de clasificación o esquema	Forma de Material	Tipo de Descarte	Restricciones de uso	Estado	Colección	Localización permanente	Localización actual	Ubicación / Estantería	Fecha adquisición	Proveedor	Forma de Adq	Préstamos totales	Signatura completa	Código de barras	Fecha última consulta	Fecha último préstamo	Número de ejemplar	Fecha de Descarte	Propiedades de Préstamo KOHA	Programa Académico
Presente - Disponible	NO PERDIDO - Mostrar		Texto (visual)		Sin Restricciones	Disponible	General	Biblioteca Campus Palmas	Biblioteca Campus Palmas	General	2016-06-09	Egresado EIA	Donación	1	332.645/H913f/6 edición	0049339	2018-05-18	2018-05-18	1	2017-06-05	Libro - Material General	Ingeniería Administrativa
Presente - Disponible	NO PERDIDO - Mostrar		Texto (visual)			Disponible	General	Biblioteca Campus Palmas	Biblioteca Campus Palmas	Audiovisuales	2016-06-09	Egresado EIA	Donación		332.645/H913f/6 edición/CD-ROM	0033351	2023-10-04		1	2017-06-05	Recursos Digitales	Ingeniería Administrativa

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