Titulo original: Basic econometrics

Incluye bibliografía

Parte 1. Modelos de regresión uniecuacionales

1. Naturaleza del análisis de regresión

2. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas

3. Modelo de refresión con dos variables: problema de estimación

4. Supuesto de normalidad: modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN)

5. Regresión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipotésis

6. Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables

7. Análisis de regresión múltiple: problema de estimación

8. Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia

9. Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal

Parte 2. Violación de los supuestos del modelo clásico

10. Multicolinealidad y muestras pequeñas

11. Heteroscedasticidad

12. Autocorrelación

13. Diseño de modelos econométricos I: metodología econométrica tradicional

14. Diseño de modelos econométricos II: metodologías econométricas alternativas

Parte 3. Temas de econometría

15. Regresión con variables dicótomas

16. Regresión con la variable dependiente dicótoma: los modelos MLP, Logit, Probit y Tobit

17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos

Parte 4. Modelos de ecuaciones simultaneas

18. Modelos de ecuaciones simultaneas

19. El problema de la identificación

20. Métodos de ecuaciones simultáneas

Parte 5. Econometría de series de tiempo

21. Econometría de series de tiempo I: estacionariedad, raíces unitarias y cointegración

22. Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR