Principios de econometría.- 3 edición
- Tercera edición
- xxiii, 546 páginas ; 25x20 cm.
Incluye bibliografía
1. La naturaleza y el alcance de la economotría Parte I. Fundamentos de probabilidad y estadística 2. Revisión de la estadística: probabilidad y distribuciones de probabilidad 3. Características de las funciones de probabilidad 4. Algunas distribuciones de probabilidad importantes 5. Inferencia estadística: estimación y contratación de hipótesis Parte II. El modelo de regresión lineal 6. Ideas básicas de la regresión lineal: el modelo de dos variables 7. El modelo de dos variables: contrastación de hipótesis 8. Regresión múltiple: estimación y contrastación de hipótesis 9. Formas funcionales de los modelos de regresión 10. Modelos de regresión de variables dummy Parte III. Análisis de regresión en la práctica 11. Selección del modelo: criterios y test 12. Multicolinealidad: ¿Qué pasa si las variables explicativas están correlacionadas? 13. Heteroscedasticidad: ¿Qupe ocurre si el errror de la varianza no es constante? 14. Autocorrelación: ¿Qué ocurre si los términos de error están correlacionados? Parte IV. Temas avanzados de economotría 15. Modelos de ecuaciones simultáneas 16. Algunos temas concretos sobre los modelos de regresión de una única ecuación