Fundamentals of futures and options markets
/ John C. Hull. - 6 edición
- Sexta edición
- xiii, 561 páginas : gráficos ; 26 cm. + 1 disco compacto (CD-ROM)
Introducción Capítulo 1. Mecánica de mercados futuros Capítulo 2. Estrategias de cobertura con futuros Capítulo 3. Tasas de interés Capítulo 4. Determinación de los precios de futuros y avances Capítulo 5. Futuros de tasas de interés Capítulo 6. Capítulo 7. Intercambios Capítulo 7. Opciones de mecánica de mercados Capítulo 8. Propiedades de opciones sobre acciones Capítulo 9. Estrategias de negociación con opciones Capítulo 10. Introducción a los árboles binomiales Capítulo 11. Valoración de las opciones sobre acciones: el modelo Negro-Scholes Capítulo 12. Opciones sobre índices bursátiles y monedas Capítulo 13. Opciones de Futuros Capítulo 14. Las letras griegas Capítulo 15. Árboles binomiales en práctica Capítulo 16. La volatilidad sonríe Capítulo 17. Valor en riesgo
Capítulo 18. Opciones de tipos de interés Capítulo 19. Opciones exóticas y otros productos no estándar Capítulo 20. Derivados de crédito Capítulo 21. Derivados del tiempo, la energía y los seguros Capítulo 22. Perjuicios derivados y lo que podemos aprender de ellos Capítulo 23.
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