Parte 1. Modelos de regresión uniecuacionales 1. Naturaleza del análisis de regresión 2. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas 3. Modelo de refresión con dos variables: problema de estimación 4. Supuesto de normalidad: modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) 5. Regresión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipotésis 6. Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables 7. Análisis de regresión múltiple: problema de estimación 8. Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia 9. Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal Parte 2. Violación de los supuestos del modelo clásico 10. Multicolinealidad y muestras pequeñas 11. Heteroscedasticidad 12. Autocorrelación 13. Diseño de modelos econométricos I: metodología econométrica tradicional 14. Diseño de modelos econométricos II: metodologías econométricas alternativas Parte 3. Temas de econometría 15. Regresión con variables dicótomas 16. Regresión con la variable dependiente dicótoma: los modelos MLP, Logit, Probit y Tobit 17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos Parte 4. Modelos de ecuaciones simultaneas 18. Modelos de ecuaciones simultaneas 19. El problema de la identificación 20. Métodos de ecuaciones simultáneas Parte 5. Econometría de series de tiempo 21. Econometría de series de tiempo I: estacionariedad, raíces unitarias y cointegración 22. Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR