TY  - BOOK
AU  - Gujarati,Damodar N.
AU  - Arango Medina,Gladys
AU  - Misas Arango,Martha
TI  - Econometría básica. - 3 edición
SN  - 9586005852
U1  - 330 23
PY  - 1997///
CY  - Bogotá (Colombia)
PB  - McGraw-Hill
KW  - ARMARC
KW  - Econometría
KW  - Análisis de regresión
N1  - Titulo original: Basic econometrics; Incluye bibliografía; Parte 1. Modelos de regresión uniecuacionales; 1. Naturaleza del análisis de regresión; 2. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas; 3. Modelo de refresión con dos variables: problema de estimación; 4. Supuesto de normalidad: modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN); 5. Regresión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipotésis; 6. Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables; 7. Análisis de regresión múltiple: problema de estimación; 8. Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia; 9. Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal; Parte 2. Violación de los supuestos del modelo clásico; 10. Multicolinealidad y muestras pequeñas; 11. Heteroscedasticidad; 12. Autocorrelación; 13. Diseño de modelos econométricos I: metodología econométrica tradicional; 14. Diseño de modelos econométricos II: metodologías econométricas alternativas; Parte 3. Temas de econometría; 15. Regresión con variables dicótomas; 16. Regresión con la variable dependiente dicótoma: los modelos MLP, Logit, Probit y Tobit; 17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos; Parte 4. Modelos de ecuaciones simultaneas; 18. Modelos de ecuaciones simultaneas; 19. El problema de la identificación; 20. Métodos de ecuaciones simultáneas; Parte 5. Econometría de series de tiempo; 21. Econometría de series de tiempo I: estacionariedad, raíces unitarias y cointegración; 22. Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR
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