Elizondo, Alan <br/><br/>
Medición integral del riesgo de crédito 
/ Coordinación Alan Elizondo 
 - 269 páginas ;  23x16 cm. 
<br/><br/>Incluye bibliografía 
<br/><br/>1. Los métodos de calificación de cartera y su importancia para los paradigmas de medición de riesgo de crédito 2. Modelos de pérdida esperada 3. Un modelo  de Scoring para bonos de mercados emergentes 4. Modelos de incumplimiento: credit risk+ y el enfoque actuarial 5. Modelos de valuación a mercado: creditmetrics, modelo y aplicaciones 6. Comparaciones entre modelos de incumplimiento y de estados múltiples 7. Suficiencia de capital y riego crédito en portafolios de préstamos bancarios 8. El enfoque regulatorio al riesgo de crédito 
<br/><br/><label>ISBN: </label>9681863585 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Administración de riesgos <br/>Mercado financiero<br/>Riesgo (Finanzas) 
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>332  / E434