Econometría. - 4 edición
Por: Gujarati, Damodar N.
Colaborador(es): Garmendia Guerrero, Demetrio [Traductror] | Arango Medina, Gladys [Traductora] | Misas Arango, Martha [Revisora técnica].
Tipo de material: LibroEditor: México : McGraw-Hill Interamericana, 2003Edición: Cuarta edición.Descripción: xxxiii, 972 páginas ; 25x20 cm.Idioma: EspañolISBN: 9701039718; 0072335424.Materia(s): Econometría | Modelos econométricos | Modelos de regresión y pronóstico | Análisis de regresión -- Variables dicótomasClasificación CDD: 330Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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Libro - Material General | Biblioteca Campus Palmas General | General | 330.0151/G969/4 edición (Browse shelf) | 1 | Available | 0011712 | |
Libro - Material General | Biblioteca Campus Palmas General | General | 330.0151/G969/4 edición/Ejemplar 2 (Browse shelf) | Ejemplar 2 | Available | 0022946 |
Parte 1.- Modelos de regresión uniecuacionales.
Capítulo 1.- Naturaleza del análisis de regresión.
Capítulo 2.- Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas.
Capítulo 3.- Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación.
Capítulo 4.- Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN).
Capítulo 5.- Regresión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis.
Capítulo 6.- Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables.
Capítulo 7.- Análisis de regresión múltiple: problema de estimación.
Capítulo 8.- Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia.
Capítulo 9.- Modelos de regresión con variables dicótomas.
Parte 2.- Violación de los supuestos del modelo clásico.
Capítulo 10.- Multicolinealidad: ¿Qué pasa si las regresoras están correlacionadas?.
Capítulo 11.- Heteroscedasticidad: ¿Qué pasa cuando la varianza del error no es constante?.
Capítulo 12.- Autocorrelación: ¿Qué sucede si los términos error están correlacionados?
Capítulo 13.- Diseño de modelos econométricos: especificación del modelo y prueba de diagnóstico.
Parte 3.- Temas de econometría.
Capítulo 14.- Modelos de regresión no lineales.
Capítulo 15.- Modelos de regresión de respuesta cualitativa.
Capítulo 16.- Modelos de regresión con datos en panel.
Capítulo 17.- Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos.
Parte 4.- Modelos de ecuaciones simultáneas.
Capítulo 18.- Modelos de ecuaciones simultáneas.
Capítulo 19.- El problema de la identificación.
Capítulo 20.- Métodos de ecuaciones simultáneas.
Parte 5.- Econometría de series de tiempo.
Capítulo 21.- Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos.
Capítulo 22.- Econometría de series de tiempo: pronóstico.
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