000			01912nam a2200433 a 4500
999			_c3868 _d3868
001			8555
003			EIA
005			20190702120351.0
008			141112s1993 ck r 000 u spa d
017			_aM-4068-1993
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040			_aCO-EnEIA _erda
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082	0	4	_a330.0151 _bO874 _223 _qCO-EnEIA
100	1		_911156 _aOtero, José María
245	1	0	_aEconometría : _bseries temporales y predicción
264	3	1	_aMadrid (España) : _bEditorial AC, _c1993
300			_axvii, 487 páginas : _bgráficos, ecuaciones, tablas ; _c24x17 cm.
505	2		_tCapítulo 1.- _aIntroducción.
505	2		_tParte 1.- _aAnálisis clásico de series temporales y modelos econométricos.
505	2		_tCapítulo 2.- _aDescomposición de series temporales. Modelos de regresión.
505	2		_tCapítulo 3.- _aModelos dinámicos. Análisis dinámicos.
505	2		_tCapítulo 4.- _aModelos con retardos distribuidos.
505	2		_tCapítulo 5.- _aEstimación de modelosdinámicos.
505	2		_tParte 2.- _aAnálisis modernos de series temporales y predicción económica y empresarial.
505	2		_tCapítulo 6.- _aModelos de alisado.
505	2		_tCapítulo 7.- _aProcesos estocásticos y modelos ARIMA.
505	2		_tCapítulo 8.- _aPredicción económica y empresarial.
505	2		_tParte 3.- _aAvances recientes en econometría.
505	2		_tCapítulo 9.- _aMétodos de modelización.
505	2		_tCapítulo 10.- _aCointegración.
505	2		_tCapítulo 11.- _aVerificación de modelos.
505	2		_tCapítulo 12.- _aRepresentación en el espacio de los estados, filtro de Kalman y modelos estructurales de series temporales.
505	2		_tCapítulo 13.- _aAbarcamiento y selección de modelos.
650	1	7	_2ARMARC _96833 _aEconometría
650	2	7	_2ARMARC _92104 _aAnálisis de regresión
650	2	4	_911159 _aModelos econométricos
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