000 02864nam a2200601 a 4500
999 _c3869
_d3869
001 213
003 EIA
008 141112t1997 ck gr 000 0 spa d
020 _a9586005852
040 _aCO-EnEIA
_erda
041 1 _aspa
_heng
082 0 4 _a330
_bG969
_223
_qCO-EnEIA
100 1 _911143
_aGujarati, Damodar N.
245 1 0 _aEconometría básica. - 3 edición
246 3 1 _aBasic econometrics
250 _aTercera edición
264 3 1 _aBogotá (Colombia) :
_bMcGraw-Hill,
_c1997
300 _axxiii, 824 páginas ;
_c23x18 cm.
500 _aTitulo original: Basic econometrics
504 _aIncluye bibliografía
505 2 _tParte 1. Modelos de regresión uniecuacionales
505 2 _a1. Naturaleza del análisis de regresión
505 2 _a2. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas
505 2 _a3. Modelo de refresión con dos variables: problema de estimación
505 2 _a4. Supuesto de normalidad: modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN)
505 2 _a5. Regresión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipotésis
505 2 _a6. Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables
505 2 _a7. Análisis de regresión múltiple: problema de estimación
505 2 _a8. Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia
505 2 _a9. Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal
505 2 _tParte 2. Violación de los supuestos del modelo clásico
505 2 _a10. Multicolinealidad y muestras pequeñas
505 2 _a11. Heteroscedasticidad
505 2 _a12. Autocorrelación
505 2 _a13. Diseño de modelos econométricos I: metodología econométrica tradicional
505 2 _a14. Diseño de modelos econométricos II: metodologías econométricas alternativas
505 2 _tParte 3. Temas de econometría
505 2 _a15. Regresión con variables dicótomas
505 2 _a16. Regresión con la variable dependiente dicótoma: los modelos MLP, Logit, Probit y Tobit
505 2 _a17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos
505 2 _tParte 4. Modelos de ecuaciones simultaneas
505 2 _a18. Modelos de ecuaciones simultaneas
505 2 _a19. El problema de la identificación
505 2 _a20. Métodos de ecuaciones simultáneas
505 2 _tParte 5. Econometría de series de tiempo
505 2 _a21. Econometría de series de tiempo I: estacionariedad, raíces unitarias y cointegración
505 2 _a22. Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR
650 1 7 _2ARMARC
_96833
_aEconometría
650 2 7 _2ARMARC
_92104
_aAnálisis de regresión
700 1 _911087
_aArango Medina, Gladys
_eTraductora
700 1 _911145
_aMisas Arango, Martha
_eRevisora técnica
942 _02
_2ddc
_cBK