Otero, José María
Econometría : series temporales y predicción - xvii, 487 páginas : gráficos, ecuaciones, tablas ; 24x17 cm.
Introducción. Capítulo 1.- Análisis clásico de series temporales y modelos econométricos. Parte 1.- Descomposición de series temporales. Modelos de regresión. Capítulo 2.- Modelos dinámicos. Análisis dinámicos. Capítulo 3.- Modelos con retardos distribuidos. Capítulo 4.- Estimación de modelosdinámicos. Capítulo 5.- Análisis modernos de series temporales y predicción económica y empresarial. Parte 2.- Modelos de alisado. Capítulo 6.- Procesos estocásticos y modelos ARIMA. Capítulo 7.- Predicción económica y empresarial.
Capítulo 8.- Avances recientes en econometría. Parte 3.- Métodos de modelización. Capítulo 9.- Cointegración. Capítulo 10.- Verificación de modelos. Capítulo 11.- Representación en el espacio de los estados, filtro de Kalman y modelos estructurales de series temporales. Capítulo 12.- Abarcamiento y selección de modelos. Capítulo 13.-
847288130X
Econometría
Análisis de regresión
Modelos econométricos
330.0151 / O874
Econometría : series temporales y predicción - xvii, 487 páginas : gráficos, ecuaciones, tablas ; 24x17 cm.
Introducción. Capítulo 1.- Análisis clásico de series temporales y modelos econométricos. Parte 1.- Descomposición de series temporales. Modelos de regresión. Capítulo 2.- Modelos dinámicos. Análisis dinámicos. Capítulo 3.- Modelos con retardos distribuidos. Capítulo 4.- Estimación de modelosdinámicos. Capítulo 5.- Análisis modernos de series temporales y predicción económica y empresarial. Parte 2.- Modelos de alisado. Capítulo 6.- Procesos estocásticos y modelos ARIMA. Capítulo 7.- Predicción económica y empresarial.
Capítulo 8.- Avances recientes en econometría. Parte 3.- Métodos de modelización. Capítulo 9.- Cointegración. Capítulo 10.- Verificación de modelos. Capítulo 11.- Representación en el espacio de los estados, filtro de Kalman y modelos estructurales de series temporales. Capítulo 12.- Abarcamiento y selección de modelos. Capítulo 13.-
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