Econometría : series temporales y predicción
Por: Otero, José María.
Tipo de material: LibroEditor: Madrid (España) : Editorial AC, 1993Descripción: xvii, 487 páginas : gráficos, ecuaciones, tablas ; 24x17 cm.Idioma: EspañolISBN: 847288130X.Materia(s): Econometría | Análisis de regresión | Modelos econométricosClasificación CDD: 330.0151Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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Libro - Material General | Biblioteca Campus Palmas General | General | 330.0151/O874 (Browse shelf) | 1 | Available | 0013706 |
Capítulo 1.- Introducción.
Parte 1.- Análisis clásico de series temporales y modelos econométricos.
Capítulo 2.- Descomposición de series temporales. Modelos de regresión.
Capítulo 3.- Modelos dinámicos. Análisis dinámicos.
Capítulo 4.- Modelos con retardos distribuidos.
Capítulo 5.- Estimación de modelosdinámicos.
Parte 2.- Análisis modernos de series temporales y predicción económica y empresarial.
Capítulo 6.- Modelos de alisado.
Capítulo 7.- Procesos estocásticos y modelos ARIMA.
Capítulo 8.- Predicción económica y empresarial.
Parte 3.- Avances recientes en econometría.
Capítulo 9.- Métodos de modelización.
Capítulo 10.- Cointegración.
Capítulo 11.- Verificación de modelos.
Capítulo 12.- Representación en el espacio de los estados, filtro de Kalman y modelos estructurales de series temporales.
Capítulo 13.- Abarcamiento y selección de modelos.
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